В этом видео мы делаем акцент на практическое применение данных по открытому интересу. Вам понадобиться терминал с открытыми стаканами котировок и лентов.

В этом примере: актив находится на максимуме дня. Реплеим ленту через открытый интерес на этом уровне. Используем принцип «as is». Звучит непонятно, но вы разберетесь.

Что происходит,когда контракт подходит к концу жизни? Страшное слово «экспирация». Разберем в этой лекции.

Одна из возможных торговых стратегий на фьючерсах — календарный спред. Торговля фьючерсами с одним базовым активом, но разными датами экспирации (этот термин вы уже знаете).

Практика: еще раз анализируем профиля фьючерсов на сайте бирже.

Трейдхак: феномен передачи фьючерсного контракта «из рук в руки». Без создания нового! Здесь вам поможет понимание «чистой сделки для открытия позиции» и «сделки для закрытие позиции».

ОИ как восприятие интереса рынка к активу. Слишком спекулятивный рынок — плохо. Тут надо внимательно смотреть ДНК. Хотя. Тут важнее ваш личный опыт по данному активу. Именно вам определять нормальное и аномальное состояние актива.

Практика, практика и еще раз практика. Вы должны насобирать десятки подобных кейсов, которые вы проанализировали самостоятельно! Это залог вашего развития. Это видео покажет вам примерный ход самостоятельного анализа. Постарайтесь его повторить в ваших решениях.

Обратите внимание не блок, где мы читаем ленту. Это детальный разбор потока сделок.

Наш экспериментальный подход: корзина открытого интереса. Мы пытались оценить степень «спекулятивности» рынка.